Schulungen

Zu allen beschriebenen Themen biete ich zusätzliche Informationen an. Sie können sich spezielle Inhalte aussuchen oder umfassend informieren. Die Schulungen sind im kleinen Kreis “am Tisch” und interaktiv. Die Inhalte werden sofort praktisch umgesetzt. Es sind keine Programmierkenntnisse notwendig.


Wirtschaftlichkeitsrechnungen

  • Vollkommener Kapitalmarkt, Vermögens- und Einkommensziele
  • Nutzenfunktion und Fisher-Separation
  • Kosten- und Gewinnvergleichsrechnung, statische Amortisationsrechnung
  • WACC, International Capital Asset Pricing Model (ICAPM)
  • Cash Flows und Erfolgskennzahlen, Lücke-Theorem
  • Zinssätze, Kapitalwert (NPV), Annuität
  • Endwertbezogene Kennzahlen
  • Auswahl-, Nutzungsdauer- und Ersatzproblem
  • Steuern und Inflation
  • Das Problem mit dem Internen Zins
  • Baldwin Verzinsung und das Problem mit Renditekennzahlen

  • Hirshleifer-Modell und Klienteleffekt; Dean-Modell
  • Woher kommen Zinsfüsse? WACC, OR, Risikozuschläge, …
  • Vollständige Finanzplanung (VOFI)
  • Operations Research und Lineare Programmierung

Risk Management und Monte-Carlo-Simulationen

  • Die Crux der Zuschlagsmethoden
  • Sensitivitätsanalyse
  • Bandbreitenanalyse und Methode der kritischen Werte
  • Monte-Carlo-Simulation, Risikoanalyse und Risikoprofile
  • Stochastik und wichtige Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Realoptionen

  • Bedeutung und Arten von Realoptionen
  • Finanz- und Realoptionen: Gemeinsamkeiten und Unterschiede
  • Risikoneutrale Wahrscheinlichkeiten und Replikationsportfolio
  • Market Asset Disclaimer (MAD)
  • Brownsche Bewegung und Wiener Prozess
  • Mean Reversion Prozess
  • Volatilitäten realer Projekte
  • Vernetzung von Realoption und Monte-Carlo-Simulation
  • Optionsbewertung mit Bi- und Trinomiamodellen
  • Europäische, Amerikanische, Asiatische und Bermuda Optionen
  • Lösen der wichtigen Optionsarten
  • Analytische Lösungen wie Black-Scholes-Merton

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