Portfolio

Wie bieten folgende Methoden zur Finanzanalyse von Projekten, Investitionen und strategischen Unternehmensentscheidungen:

Discounted Cash Flow Analysis

  • Incremental Free Cash Flow Analyse internationaler Projekte
  • Diversifizierte Diskontierung von Cash Flows (component cash flow procedure)
  • Unternehmens- und Projekt-WACC, Betas und Diskontierungsraten
  • Kapitalstruktur des Unternehmens (Eigen- und Fremdkapital, Cash)
  • NPV Kalkulation
  • Adjusted-Present-Value (APV)
  • Flow-to-Equity (FTE)
  • Internationales Capital Asset Pricing Modell (ICAPM)
  • Arbitrage Pricing Theory (APT)
  • (Un)Leveraging Beta, Operating Leverage
  • Steuern und Inflation
  • Verschiedene dynamische Währungswechselkurse und Länder
  • Annuitäten
  • Interner Zinsfuss und Baldwin Zinsrate
  • Lineare Optimierung (Operations Research)
  • Kapitalbudgetierung, Profitabilitätsindex and Annuität
  • Projekt Portfolio Management
  • Statische Kalkulationsmethoden (Kosten-, Gewinnvergleichsrechnung, EVA, …)
  • Leasing

Monte-Carlo-Simulation & Risikomanagement

  • Monte-Carlo-Simulation
  • Verschiedene stochastische Wahrscheinlichkeitsverteilungen
  • Statistische Verteilung des Kapitalwerts (NPV)
  • Szenarioanalyse
  • Break-even Analyse
  • Ermittlung der kritischen Szenarien und Faktorkombinationen
  • Ermittlung der Erwartungswerte, Varianzen und Standardabweichungen
  • Korrelations- und Regressionsanalyse
  • Sensitivitätsanalyse und Tornado-Diagramme
  • Risikoanalysen
  • Weiterführende stochastische Methoden
  • Entscheidungsbäume
  • Ermittlung der Projektvolatilitäten

Realoptionsanalyse

  • Wertermittlung verschiedener Realoptionen: Amerikanische, Europäische, Bermuda, Abbruch, Erweiterung, Reduktion, Schwellwerte, Simultanoptionen (choose), Wechsel, Sequentielle & Parallele zusammengesetzte Optionen, Investitionsstufen, Aufschub (Warteoption), Regenbogen, Lernoptionen, …)
  • Optionen mit und ohne abgehende Cash Flows, wichtig für Projekte mit limitierter Laufzeit
  • Analyse und Berechnung der strategischen Möglichkeiten
  • Zusammenführung von Entscheidungsbäumen und Realoptionsanalyse
  • Zusammenführung von Monte-Carlo-Simulationen und Realoptionen
  • Approximative Verfahren wie Binomial, Trinomial, Quadrinomial, Octonomial, … Modelle
  • Geschlossene analytische Verfahren wie Black-Scholes-Merton, Bjerksund-Stensland, Roll-Geske-Whaley, …
  • Sensitivitätsanalyse und Break Even Analyse der Realoptionen
  • Portfoliomanagement mit Realoptionen

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